RBC Dexia Investor Services a présenté Attribution du rendement par titre, le premier volet d’une série de services améliorés d’analyse des placements à l’intention des investisseurs institutionnels. L’attribution du rendement par titre est un nouveau service qui offre une analyse détaillée des fonds, ainsi que des rapports concis sur le rendement.

« À l’heure actuelle, dans le monde de l’investissement, il est aussi essentiel de pouvoir mesurer et analyser tous les aspects du rendement d’un fonds que de générer des revenus », précise Fay Coroneos, chef du service Risque et Analyse des placements chez RBC Dexia. « L’attribution du rendement par titre fournit aux investisseurs institutionnels un accès à tous les détails du rendement, sans la complexité et les coûts excessifs d’infrastructure habituellement associés à de tels services. »

L’attribution du rendement par titre fournit une analyse personnalisée qui peut refléter les structures de placement d’une grande variété de mandats, et assure un contrôle précis de la stratégie globale d’investissement du gestionnaire. Les investisseurs institutionnels peuvent personnaliser la mesure du rendement et de l’attribution grâce à un large éventail d’options, y compris les méthodologies de calcul du rendement, les définitions de segmentation du portefeuille, les indices multiples et plus de 50 autres mesures du risque et du rendement, comme Jenson, alpha, Sharpe, Treynor, déviation à la baisse, prélèvement et période d’amortissement.

« L’attribution du rendement par titre permet d’explorer le processus de prise de décision du gestionnaire de fonds, souligne Coroneos. Il est tout aussi important de savoir comment les gestionnaires ajoutent de la valeur, que ce soit d’après les préférences par pays ou secteur, la répartition ou le choix des titres, ou une pléiade d’autres facteurs. L’attribution du rendement par titre révèle ces détails et illustre le rendement, non seulement en termes de portefeuille et de secteur, mais aussi au niveau des titres. »