La Caisse de dépôt et placement du Québec s’appuie de plus en plus sur les données pour atteindre ses objectifs de rendement.
L’exploitation des données réussit à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).
La caisse de retraite affirme avoir surperformé au cours des trois dernières années en matière de stratégies quantitatives, rapporte le Financial Post, sans toutefois donner de chiffres précis.
Mise en place au cours des dernières années, l’équipe chargée des analyses quantitatives compte à présent dix personnes, qui s’affairent à appliquer des stratégies fondées sur les données, écartant l’aspect subjectif de la prise de décisions d’investissement. Des outils d’intelligence artificielle sont utilisés pour analyser les annonces trimestrielles de résultats des entreprises, en se basant sur des modèles de compréhension linguistique, capables de tirer des leçons des documents analysés.
L’implantation de cette équipe de stratégies quantitatives crée une émulation avec les gestionnaires traditionnels… qui ont mieux performé cette année.
Cependant, l’analyse des données permet de mieux saisir la moindre opportunité d’investissement, grâce au traitement systématique des informations. L’équipe gère désormais 20 milliards de dollars US, soit un sixième de la valeur globale du portefeuille d’actions de la CDPQ.
La CDPQ est loin d’être la seule caisse de retraite à utiliser cette approche d’investissement basée sur les données. Investissements RPC et Teachers disposent elles aussi de spécialistes de ces nouvelles stratégies, avec la volonté de découvrir de nouvelles sources de données et de nouvelles informations qui leur donneront encore plus de possibilités d’atteindre leurs objectifs de long terme.